1.策略简介
随机指标(KD)融合了移动平均线的思想,对买卖信号的判断更加准确。它由K、D两条曲线组成。在设计中随机指标综合了动量指标、强弱指数和移动平均线的一些优点,研究高低价位与收盘价的关系,充分考虑了价格波动的随机振幅和中短期波动的测算,使其短期测市功能与移动平均线更准确有效。在市场短期超买超卖方面,随机指标又比相对强弱指标(RSI)敏感,反映了价格走势的强弱和波段的趋势,更有利于把握中短期的行情走势。
2.策略思想
通过扩大股票池数量,实现KD指标选股。在所有出现随机指标(KD)超卖且K线上穿20的个股中,随机买入10支开仓;当持有股票中出现随机指标(KD)超买且K线下穿80时,立即卖出平仓,并从出现金叉且超卖的股票中随机选择相同数量的个股,买入开仓,以保证持仓数量不变。
3.策略代码
4.策略回测
我们选择了日K线进行交易,设定初始资金1000000元,以沪深300指数为基准,回测参数设置如下图所示。通过回测收益结果可见,在考虑手续费的情况下,KD选股策略的年化收益率为13.76%,胜率为62.21%。
策略净值曲线与基准净值曲线一直呈现同向变动趋势。不论是在震荡行情中还是进入持续上升或下降阶段时,该策略净值曲线的震荡幅度都比基准更大,这可能导致策略风险的提高。因此,在后续优化上可以考虑加入多个指标或与止盈止损策略相结合。