目录：
1.成交金额
2.委比：
3.委差：
4.均价：日每笔成交的加权平均，不分买卖方向。
5.行情净流入、净流出：
6.可用金额
7.当日净利润
8.累计收益
9.持仓市值
10. TWAP和VWAP计算方法：
TWAP
VWAP
11. 总量、总额、换手、现手、内盘、外盘、振幅、量比
12. 涨跌价、涨跌幅
13. 对数轴 & 普通轴
14. Sharpe夏普率（夏普比率）
15. 基准价、开盘价、涨停价、跌停价、最大涨幅、最大跌幅、实时涨幅
16. 今日收益率（%）
17. 累计收益率
18. 累计收益金额
19. 权重比
20. 持仓成
21.阿尔法
1.成交金额
成交金额 = SUM（成交价格P * 成交量Q - 手续费总和Fee）
注：成交数量Q>0；行情播放中的手续费总和设为0。
2.委比 ：
某品种当日买卖量差额和总额的比值。委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。计算公式：
委比=（委买手数－委卖手数）/ (委买手数+委卖手数)×100%
3.委差 ：
当前买量之和减去卖量之和。反映买卖双方的力量对比。计算公式：
委差 = 委买手数－委卖手数
4.均价：当日每笔成交的加权平均，不分买卖方向
比如：成交50元300股，50.1元500股，50.2元1000股，均价是（50*300+50.1*500+50.2*1000）/ （300+500+1000），即总成交金额 / 总成交股数。
5.行情净流入、净流出：
小单：5万以下，[0~5万)
中单：[5万~20万)
大单：[20万~100万)
特大单：成交额>=100万，[100万~ )各家不同，仅供参考。
6.可用金额
= (模拟交易创建时的)初始金额 - 成交金额 - 手续费。
有成交，则变动。
7.当日净利润
Pnl =平仓收益openPnl+ 持仓收益closedPnl - 手续费commission
也即实时的券资 与 昨收券资的差额，根据行情变动，实时刷新。
8.累计收益
模拟交易的累计收益：创建模拟交易以来的累计收益，可跨日。
9.持仓市值
持有标的的市值，根据行情实时变动刷新。
市值 = 当前最新价格 * 持仓数量
10. TWAP和VWAP：
TWAP：
根据每分钟的实际成交，取该分钟内成交价的开盘价、最高价、收盘价、最低价，求平均，即为该分钟的均价P：
均价P=（开盘价+最高价+收盘价+最低价）/4 ①
在订单交易时段内，每一分钟均价的总和∑P / 交易的总时间t(分钟)，即TWAP价格：
TWAP价格 = ∑P / t ②
注：另有一种计算方式，均价P= 所有成交价总和 / 总笔数，再代入上述公式②中得出TWAP价格。此方法计算时间更长，方法没有对错之分，仅供参考。
VWAP：
在订单交易时段内，该标的在市场上总成交金额∑F/ 总成交量∑Q，即VWAP价格:
VWAP价格 = ∑F / ∑Q
补充说明：某券商计算方法（供参考）：
TWAP价格:
时间: 实例开始时间到结束时间
sum(((买1价+卖1价)/2))/快照数量
VWAP价格:
(结束时间市场总成交金额 - 开始时间市场总成交金额) / (结束时间市场总成交量 - 开始时间市场总成交量)
11. 总量、总额、换手、现手、内盘、外盘、振幅、量比
总量（手）：一个交易日内所有累计的成交量（手）。拿到了所有逐笔trade成交数据，总量 = ∑Qty 。（股票1手=100股）根据买卖的委托编号buyNo跟sellNo做比较，如果buyNo < sellNo 表示为主动卖出 （因为卖单是后面发出的)反之则是主动买入。单边成交数据，数量不用除以2。
总额（元） = ∑（数量*100*股价) ， 一个交易日内所有累计的成交金额（元）。
换手（%）：总手在该股流通盘所占的比例，用%表示。（需要股流通盘的数据）
现手（手）：最近成交一笔的量(单位:手)
内盘（股）：主动卖出的成交量，以等于或低于当前买一、买二、买三等价格下单卖出股票时的成交量要是卖方主动的。
外盘（股）：主动买入的成交量，，即买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、卖三等价格下单买入股票时的成交数量。
振幅（%）：最大涨幅和最大跌幅相加，用%表示，例子：
1、股价当日只有涨：最大涨幅 7%，则振幅为 7% ；
2、股价当日有涨有跌：最大涨幅 7%，最大跌幅 -3%，则振幅为 7% - (-3%) = 10%；
3、股价当日只有跌：最大跌幅 -7%，则振幅为 7%（当日最高点的价格－当日最低点的价格）/昨天收盘价×100%=振幅。
量比 =（现成交总手数 / 现累计开市时间(分) ）/ 过去5日平均每分钟成交量手。（需要取过去5日的成交数据）
当量比大于1时，说明当日每分钟的平均成交量要大于过去5日的平均数值，交易比过去5日火爆；而当量比小于1时，说明现在的成交比不上过去5日的平均水平。
12. 涨跌价、涨跌幅
涨跌（元）=现价-基准价
涨跌幅（%）= (现价-基准价）/基准价，%表示
说明：昨收价不一定等于基准价，因为有可能除权除息分红，需根据除权除息数据换算。开盘价openPrice当日早盘集合竞价后的价格，作为连续竞价的开盘价，幅度位于当日涨跌幅之间（如-10%~10%）。
13. 对数轴 & 普通轴
普通轴的坐标为 [T，在时间T的净值]策略净值有着复合增长效应，回测时间长了，如5年、10年，策略净值的复合增长效应明显，导致净值上很难表现出很多的信息。对数ln可以把乘法变加法，把除法变减法：
log(x∗y)=log(x)+log(y)
log(x/y)=log(x)
这样，在对数轴的图上，涨跌幅的倍数就不再是乘除关系而是加法关系，回测图上就能看出更丰富的信息。
因此，对数轴的图上，策略在时间T时显示的纵轴高度是： ln (在时间T的净值)
坐标：[ T， ln (在时间T的净值)]
对数轴的纵轴的值为非线性，收益越高，刻度越密。
14. Sharpe夏普率（夏普比率）
表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，可以同时对策略的收益与风险进行综合考虑。值越高越好。夏普率 = (日均收益率-无风险收益率) / 日均收益率序列标准差：
Sharpe Ratio = (Rp−Rf) / σp
Rp-策略年化收益率，Rf-无风险收益率，σp-策略收益波动率(标准差)。
超额收益=日均收益率-无风险收益率
若无风险收益率Rf为0，则超额收益是日收益率均值，即获利率总和/交易次数。一般无风险利率为0.04，5年期美债收益率。
标准差（sqrt：开平方）：
σp=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n )
夏普率日度转年化还要除以 250的开方：
年化夏普率 = 日夏普率Sharpe / 250^(1/2)
例：
n: 交易次数
r：单笔收益率
s: 每笔交易的收益率的和 =∑（r）
ss: 每笔交易的收益率的平方和 = ∑（r²）
m: 每笔交易平均收益率 = s/n = ∑（r）/n
sharpe: 每笔交易平均收益率 / [ (每笔交易收益率的平方和 - 每笔交易的收益率和² /n ) /n ]
夏普率日度转年化:
比如现在有4笔交易，收益率分別是[1, 3, -2, 2]。 那么：
n=4,
s = 1 + 3 - 2 + 2 = 4,
ss = 1^2 + 3^2 +(-2)^2 + 2^2 = 18,
m = s/n = 4 / 4 = 1,
sharpe = m / {[(ss - s^2/n) / n]^(1/2)}
= 1 / {[(18 - (16 / 4)) / 4]^(1/2)}
= 1 / [3.5*(1/2)] = 1 / 1.87 = 0.5345
15. 基准价、开盘价、涨停价、跌停价、最大涨幅、最大跌幅、实时涨幅
基准价：当日涨跌幅为0%的价格，9:15前已定，由交易所每日开盘前发送静态文件到券商。一般为昨收价，除权除息后的价格。上交所的昨收价就是今日基准价，因为昨收价字段已做除权除息计算处理。
开盘价：早盘集合竞价后9:30的成交价格，若集合竞价无成交，开盘价即基准价。如果集合竞价成交价格涨幅为4%，则开盘价=基准价*(1+4%)。
基准价 * (1+10%)，四舍五入得涨停价；涨停价/基准价 - 100% ，得最大涨幅（四舍五入取小数点后2位）；
基准价 * (1-10%)，四舍五入得跌停价；跌停价/基准价 - 100% ，得最大跌幅（四舍五入取小数点后2位） 。
最大涨幅 和 最大跌幅 很可能不是整±10% ，尤其是单价低的股票。
实时涨幅=（实时价格-基准价）/基准价。
例：
海王生物，基准价为3.78元，9:30:00 早盘集合竞价成交价格为4.00元，则：
开盘价为4.00元，开盘涨跌幅四舍五入为 (4.00-3.78) -1 ≈ 5.82% ；
3.78*（1+10%）=4.158元，四舍五入取小数点后2位，得涨停价4.16元；
3.78*（1-10%）=3.402元，四舍五入取小数点后2位，得跌停价3.40元。
最大涨幅 =4.16/3.78 -100%= 0.100529… ≈10.05% （四舍五入取小数点后2位）；
最大跌幅 =3.40/3.78 -100%= -0.100529… ≈-10.05% （四舍五入取小数点后2位）。
16. 今日收益率（%）
= (（今天市值(行情价*数量)+可用金额）/（昨天市值(基准价*数量)+可用金额） )-1
17. 累计收益率
= （ (现在市值 + 可用金额)/（初始市值+ 初始资金））-1
18. 累计收益金额
= 累计收益率 * （初始市值+ 初始资金）= (持仓市值 + 可用金额) -（初始市值+ 初始资金）
19. 权重比
= 当前标的市值 / 当前持仓所有标的总市值
20. 持仓成本
就是在完成建仓之后，先用买进股票的钱+手续费，然后除以买进的股票的数量，得到的价格就是持仓成本价。持仓成本价普遍都会比股票的成交价格高一些。
累计的持仓成本，在清仓/减仓时会更新，该持仓累积的收益都会用于计算成本（创建模拟交易时,累计持仓成本为基准价 * 持仓） 新的累计持仓成本 = (累计持仓成本 * 累计数量+ 成交金额 + 手续费) / (累计数量+ 成交数量)；
说明：加仓则成交金额为正、成交数量为正；减仓则成交金额为负、成交数量负。
21.阿尔法
投资中面临着系统性风险（即Beta）和非系统性风险（即Alpha），Alpha是投资者获得与市场波动无关的回报。比如投资者获得了15%的回报，其基准获得了10%的回报，那么Alpha或者价值增值的部分就是5%。
α>0 策略相对于风险，获得了超额收益；
α=0 策略相对于风险，获得了适当收益；
α<0 策略相对于风险，获得了较少收益。
