如何搭建期权交易系统

2025年10月16日11:29:0916

9年时间过去了,从农产品现货到股票期货,再到深耕期权,交易经历发生了很多变化。

对交易的理解也发生了很大的变化,之前我一度认为交易系统是解决如何从市场赚钱的问题,如今我认为交易系统更大的作用是保护自己的筹码,只在对的时候下注。

说明白什么是交易系统很简单,不到一百字就可以说清楚。

什么叫期权交易系统:搞一套标准化流程,帮我解决如何看,如何干,如何赚的问题,这套标准化流程就是我的期权交易系统。

我记得2016年写交易系统是花了1个多月,其实就说了一句话,找到散户亏钱被套的位置,反着干就成了。

最近琐事太多,很难有整段的时间,本文全部是借助碎片化的时间来完成的,同时,期权相对农产品现货、股票、期货更复杂,所以要把上面不到百字的内容阐述清楚,可能需要花一阵子时间。

这次期权交易系统的文章,我会采用连载的方式发布到公众号。

同时,如果你刚好也在思考期权交易系统的问题,欢迎一起参与共创,可以在文末留言,可以是你的碎片化思考,可以是疑惑,每个留言,我都会非常认真的对待的。

今天只聊一个问题,期权交易理念。

任何一套交易系统,都包括三个部分:理念、框架、细节。

我们把交易系统的搭建过程,可以想象成做一顿饭。

做饭第一步解决啥问题?

是不是要根据吃饭人的口味习惯来选择菜品,有些人吃辣的,有些人喜欢吃淡的,有些人不吃荤腥,我们要先根据这些口味来确定大概做哪些菜,对不对。

交易系统的理念就等于这里提到的“口味”,口味的本质是一种选择,交易理念的本质也是选择。

假设有10个投资者:

有人喜欢一把进场,重仓猛干。

有人喜欢轻仓介入,根据盈亏灵活调整仓位。

有人喜欢做买方,实现账户权益短期暴增。

有人喜欢做卖方,细水长流。

有人喜欢一套策略做多个品种,哪个品种适合就做哪个。

有人喜欢用多套策略做一个品种,调整策略。

有人喜欢盈利减仓,留部分订单获取更多利润。

有人喜欢用可能产生的回撤去换取更大的利润空间。

有人喜欢做突破,开仓就有反馈。

有人喜欢做回调,接受一段时间的浮亏。

看见没,我随机罗列了10种情况,这10种情况都是客观存在的真实心态,作为笔者的我,一定属于其中之列的,但是我不可能10个全部占全了,因为上面罗列的10个选项,有些彼此是对立的。

但是,分开看,这上面罗列的10个,我单独看,每个都一定可以做对,并赚到钱。

如果混搭,就一定会错,鸡飞蛋打。

看到这里有点感觉了没。

交易系统最最最最最最最最最最最最最(这里我打了13个最,不是因为键盘卡了,是我真的打了13个最)重要的一点是:

取舍

这里提到的取舍,就是搭建交易系统最底层的理念。

属于理念背后的理念。

这也是能完成期权交易系统搭建最重要的一个认知。

简单点说,交易系统最根本的问题是解决取舍的问题。

如果我无法理解到“交易系统是解决取舍的问题”,那么我所谓的搭建交易系统,就是无用功,越努力,越亏,就会陷入既要还要,结果啥都要不到的怪圈里。


上文谈到,任何一套交易系统,都包括三个部分:理念、框架、细节。

谈到最核心的理念是取舍。

今天围绕取舍,继续来探讨,交易系统能否复制?

平时刷知乎的时候,经常刷到类似这样的帖子:有没有高手愿意毫无保留的分享盈利的交易系统。

下面的答案一般分为三类:

第一类是罗列各种说辞,核心表达的是,人都有私心,好不容易打磨出来的东西,不会轻易跟人讲。

第二类是否定有这个东西的存在,核心观点是,交易能赚钱,没空在网络上叨叨。

第三类是直接用简明扼要的语言把自己的系统分享出来,然后下面一堆人评论,少部分人因为捕捉到了关键词,会心存感谢,大多数人会各种嘲讽或者打击。

这个其实反映了“你是谁,就会遇见谁”,意思就是说,在我们交易学习的过程中,甄别能力永远是第一位的,甄别能力取决于自己本身的经历和对交易的认知水平,也就是通常说的,只有高手能识别高手。

实际上,交易系统是无法复制的。

举个例子:

我们可以把穿搭想象成一套交易系统,当你看见闺蜜或者好哥们儿或者某个模特穿了一套好看的衣服。

你自己“复制”一套过来,如果你和对方的长相、身材、性格以及社会身份一样,那么自然是可以穿过一样的效果。

只要有任何地方不一样,穿出来的效果就会变,可能效果更好,也可能效果赶不上对方。

交易系统如同一套完整的着装搭配,无法直接复制,但是我们可以学习和借鉴。

我们学习和借鉴的不是那套一模一样的衣服,而是穿搭背后一些共性的地方,比如衣服的功能,搭配的标准等等。

为什么交易系统的核心理念是取舍,因为落实到具体每个人身上,在实际交易的时候,每个人的想法一定会有一些不一样的地方,这些差异化,会使得实际的操作动作有差异化,这种差异化产生的客观效果就是:

每个人在交易中都是做取舍,而且每个人取舍的内容都不一样,所以就不存在“一套系统能同时被两个人共同使用”。

当理解这个客观事实的时候,就不会有“把别人的系统直接拿过来用”的这种捷径思维,这其实是弯路,摆脱这种捷径思维,不做伸手党,就表示在交易系统搭建这件事情上,开始告别了弯路。

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